Мани менеджмент на рынке Форекс — что это и зачем?

Секрет успеха получения стабильной прибыли на рынке Форекс, являющейся результатом совершения финансовых сделок с торговыми инструментами, заключается не в стратегиях и навыках заработка, а в умении сохранить вложенные и приумноженные деньги.

Для того, чтобы грамотно управлять своим капиталом, следует владеть основными правилами мани меджмента на форекс – науки, регламентирующей управление рисками при совершении финансовых операций. С её помощью трейдер определяет, каким лотом открыть сделку и сколько позиций может быть создано одновременно. В данной статье мы разберем основные принципы управления рисками при торговых операциях на международном финансовом рынке.

Рациональное управление капиталом

Без соблюдения требований и норм Мoney-management или менеджмента рисков, любая прибыльная стратегия обречена на неудачу, поскольку, в соответствии со статистическими данными, деятельность на форексе сопряжена не только с прибыльными сделками, а ордер, открытый большим лотом и закрытый в минус может нанести существенный ущерб депозиту.

Стратегия управления капиталом используется трейдером для плавного роста депозита и максимального ограничения убытков. Соблюдение её правил не влияет на успешность сделки, однако помогает снизить потери в случае, если операция оказалась убыточной.

Обратите внимание: ознакомьтесь с популярными безубыточными стратегиями торговли на рынке Форекс.

Мани менеджмент требует от трейдера умения заключать сделки с холодной головой и жесткую самодисциплину

Виды мани менеджмента

Различают два основных вида мани менеджмента:

1. Стратегический, реализуемый на уровне инвесторов, предполагающий долгосрочное управление капиталом на депозитном счету.
2. Тактический, подразумевающий лояльный подход трейдера к задаче сохранения депозита, определяющий индивидуальное решение в сложившейся ситуации.

Далее, разберем эти виды Money-management подробнее.

Стратегический мани менеджмент

При разработке правил стратегического мани менеджмента учитываются следующие факторы:

• инфляция;
• стоимость валют;
• политическая и экономическая ситуация в стране, с валютой которой работает трейдер.

Для определения оптимального параметра показателя необходимо выбрать:

• способ рационального разделения потоков капитала;
• брокерскую компанию;
• способ формирования инвестиционного портфеля;
• инструмент торговли.

Типы мани менеджмента различаются по подходу к управлению капиталом

Тактический мани менеджмент

Тактический мани менеджмент на рынке форекс оперирует инструментами:

• величина лота;
• количество ордеров, одновременно открытых в торговом терминале;
• размер стоп-лосса;
• соотношение величины планируемых потенциальных показателей убытка и прибыли.

При составлении индивидуальных правил работы, трейдером могут применяться несколько методов торговли:

1. Фиксированным лотом, предполагающим расчёт величины лота в зависимости от размера депозита. Для удобства в настройках терминала устанавливается размер лота нужного значения по умолчанию. Объём сделки не зависит от изменений размера капитала, в результате чего наблюдается постепенное сокращение эффективности применяемой стратегии.
2. Фиксированным процентом, в котором трейдер в каждой сделке рискует заранее определённым процентом от общей величины инвестиций. С ростом депозита увеличивается лот ордера. В данной методике критерий риска остаётся неизменным, однако снижение дохода идёт более быстрыми темпами, чем её рост.
3. С участием всего капитала, что обуславливается открытием сделки предельно допустимым лотом. Метод позволяет получить максимальную прибыль от сделки, однако сопряжён с рисками потери депозита в случае, если прогноз трейдера не оправдывается.
4. Безопасным процентом, определяемым в результате тестирования, в котором величина риска соответствует наименьшей просадке. Расчёты стратегии сложны, однако позволяют эффективно ограничить убытки за счёт сокращения доходности.
5. Мартингейла, посредством кратного увеличения каждой последующей позиции. Выход из убыточной позиции реализуется за счёт её усреднения. Метод требует депозит больших размеров, позволяющий увеличивать объём сделки и держать открытыми при этом несколько ордеров.

Правила мани менеджмента

Для сохранения денежных средств на депозитном счету следует применять и стараться не нарушать основные правила мани менеджмента:

• стабильная величина риска;
• запрет увеличивать лот после убыточной сделки;
• учитывать риски отдельно для каждой открытой сделки;
• частично выводить прибыль.

Обратите внимание: согласно стандартным нормативным требованиям стратегии сохранения инвестиций, в каждой сделке риск не должен превышать двух процентов.

При работе на младших таймфремах, в ситуациях, когда точка выхода из рынка по стоп-лоссу определяется значащим техническим уровнем поддержки или сопротивления, а величина тейк-профита намного превышает потенциальные убытки, трейдер может увеличить риски до пяти процентов.

Убыточная сделка оказывает на психологию трейдера удручающее действие, провоцирующее желание «отыграться», в результате чего участник торговли стремится получить большую прибыль, которая перекрыла бы убытки, за счёт увеличения лота ордера.

Такие сделки обычно осуществляются в состоянии финансового аффекта, что обуславливает непродуманность действий, результатом которых, как правило, являются ещё большие убытки вплоть до полной потери депозита.

Риск при мультивалютной торговле

Удачным методом диверсификации рисков является торговля несколькими валютными парами. Это обуславливает одновременное проведение разных торговых операций.

Для соблюдения требований мани менеджмента при проведении расчётных мероприятий, суммарный убыток от всех сделок не должен превышать стандартного значения в 5 процентов. При этом следует учитывать:

• величину корреляции торгуемых валютных пар;
• отнесение финансовых инструментов к категории союзников или противников.

Обратите внимание: если движение нескольких финансовых инструментов, применяемых в торговле независимо друг от друга, то размер общего убытка необходимо равномерно распределить на все операции.

Использование валютных пар «противников», предполагает сокращение вероятности потенциальных убытков за счёт локирования позиции, позволяющей увеличить риски за счёт сохранности в процессе сделки величины прибыли или убытка в стабильном состоянии на одинаковом уровне.

Для пар «союзников» характерно однонаправленное движение, поскольку их движущей силой является одна и та же валюта. Это увеличивает вероятность получения больших убытков в случае, если развитие рыночной ситуации произойдёт не по предполагаемому сценарию.

Риски при нескольких сделках по одному инструменту

Удачным способом сохранения депозита является разбитие одной сделки, объем которой соответствует требованиям мани менеджмента, на несколько ордеров. При появлении сигнала к открытию сделки, трейдер осуществляет вход минимально предусмотренным лотом.

После того, как цена двинулась в нужном направлении, участник финансовой операции переводит первую сделку в безубыточное положение, и открывает вторую. Это обуславливает снижение риска ниже уровня, который предусматривают методы и правила мани менеджмента, поскольку, в случае непредвиденного движения котировок в противоположном от открытого ордера направлении, убыток будет получен трейдером только от открытой сделки в последнюю очередь, потом что все остальные ордера закроются с нулевым значением.

Калькулятор мани менеджмента

Перед открытием сделки трейдер должен представлять размер потенциальных убытков, которые он может понести в случае, если развитие рыночной ситуации произойдёт не по предполагаемому сценарию.

Расчётные мероприятия можно проводить при помощи ручки и тетради. Однако, часто решение о размере лота сделки для оптимального входа в рынок нужно принять срочно, а время на расчётные процедуры отсутствует.

Для удобства трейдеров был разработан форекс-калькулятор для мани менеджмента. Программа относится к категории трейдерского софта. Можно воспользоваться её онлайн-версией, или табличной, в Excel; принцип работы с обоими ресурсами идентичен.

Для того, чтобы воспользоваться калькулятором, необходимо в специальной форме ввести параметры торговой операции:

• наименование торгового инструмента;
• размер депозита;
• валюта счёта;
• величина стоп-лосс и тейк-профит в пунктах или в процентных соотношениях, в соответствии с появившимся сигналом на графике котировок выбранного финансового инструмента, в соответствии с применяемой стратегией.

Калькулятор поможет вычислить величину оптимального лота для того, чтобы соблюдалось правило минимального процента риска

После указания основных данных, программа производит автоматический расчёт:

• стоимости одного пункта;
• значения стоп-лосса;
• величины тейк-профита.

Калькулятор работает в двух режимах, определяющих различные способы расчёта показателей, учитывающих:

• процент от размера инвестиции;
• количество пунктов.

Важным психологическим аспектом мани менеджмента является снятие половины заработанной прибыли. От этого зависит дальнейший успех торговли, поскольку деятельность в этой области непосредственно связана с уравновешенностью трейдера и с его позитивным психологическим настроем.

Заработанные деньги будут вознаграждением за потраченное время и за эмоциональное напряжение.