Нужна консультация?

Кластерный анализ Форекс в трейдинге — что это?

Сегодня кластерный анализ в трейдинге используется достаточно широко и представляет собой интересный механизм в рыночном анализе. В основе этого процесса лежит осознание факта, что на рыночном пространстве наблюдается полная взаимосвязь всех валют, поэтому изменение ценности единицы заметно отражается на остальных.

Если участник рынка владеет информацией о корреляции, то с прогнозом серьезных проблем не возникнет. Рассмотрим типовые паттерны анализа и характеристики явления.

Что такое кластерный анализ

Анализ являет собой новинку на всем рынке, это качественно прогрессивное направление дает трейдеру немало преимуществ. Рядовые торговцы до 2004 года не имели возможность осуществлять торговую деятельность посредством внутренней оценки.

Но в ходе образования такой возможности, специалисты отрасли немедленно приступили к разработке особого программного обеспечения, призванного осуществить проведение оценки объемов торговых операций, определение разницы в ордерах в плане реализации и приобретения, а также использование этих данных в рамках трейдинга.

Среди наиболее распространенных программ можно выделить основные направления – Volfix Atas и Market Delta. Часть из направлений является бесплатной, а некоторые предполагают символическую стоимость. Пользователи имеют возможность заняться скачиванием их в сети и эксплуатировать сразу, после получения знаний из соответствующей инструкции.

кластерный анализ форекс кластер дельта
Кластерный анализ — весьма ценный инструмент для определения рыночных объемов

Польза для игроков

Мы выяснили, что данное явление – это анализ графика, выступающего в качестве преобразователя ордеров в вид, приспособленный для чтения. Суть этого метода аналитики заключается в возможности наблюдения.

Чтобы этот элемент мог быть использован эффективно, необходимо определить понятие кластера и дельты в рамках торговой деятельности на этом валютном рынке.

Обратите внимание: кластер – стоимость приобретаемого актива за определенный промежуток времени, в который происходит совершение сделки. Результат пребывает в цифровом виде, отмеченном внутри кластера. Один бар традиционно призван вместить в себя несколько кластерных элементов, что позволяет вести наблюдение детально.

Каждый кластер или группа элементов предоставляет возможность понимания того, что из участников в настоящее время является продавцом, а кто – противоположным субъектом – покупателем. С целью решения данной задачи необходимо осуществить подсчет дельты, просуммировав объемы продаж и покупок.

Если значение положительное, можно отметить факт, что рынок пребывает в состоянии перепродажи, то есть сделки, связанные с реализацией валют – в приоритете. При отрицательном показателе дельты доминантами в пределах рыночного пространства выступают непосредственно покупатели.

Сам анализ кластера дельта на Форекс может иметь критическое или нормальное значение. Если ее объем является сверх нормы, то в кластере он отмечается посредством красного цвета. Нормальный показатель характеризует тот факт, что рынок пребывает в тренде. Умеренное значение означает наличие флера, в то время как критический показатель свидетельствует о готовности стоимости к развороту.

Кластерный анализ на рыночном пространстве данного типа – наиболее детальное и точное направление, поскольку базируется на всех сделках, имеющих место быть на рынке. Посредством математических действий все сделки объединяются по нескольким критериям: время и величина объемного параметра. После этого пользователь может рассчитывать на получение кластера в виде объекта, распределенного по цене.

кластерный анализ в трейдинге
Интерфейс программ для кластерного анализа отображает текущие значения рыночных объемов

Тонкости проведения анализа

Чтобы цена была преображена в форму кластеров, в рамках рынка применяется специальное графическое обозначение, именуемое кластерным графиком. В его рамках ценовые бары представлены в ином формате.

Происходит их разбиение по ценовым уровням. Каждый из элементов имеет свойство к отображению объемов, которые были проторгованы. Для простоты визуализации сведений на рисунке объемы, имеющие большой размер, выделены посредством отдельного цветового решения.

Обратите внимание: благодаря кластерным графикам, можно получить информацию о детальном поведении объемов дистрибуции на точечном уровне. Также можно проанализировать ситуацию с накоплениями, что в последующем времени появилась возможность определения момента вхождения в позицию.

Вдобавок к точечным элементам на графиках отображаются дельтовые значения, связанные с текущим дисбалансом на рыночном пространстве. Проще говоря, элемент дельты символизирует тот факт, кто из участников в текущий момент времени доминирует на рыночном пространстве.

Для распознания информации об уровне разворота трейдер должен владеть информацией об определенных параметрах баров. К ним относятся объемы, отраженные в гистограмме, точечные показатели. После этого пользователь должен взяться за проведение их комплексного анализа.

Кластерный анализ объемов может запросто использоваться для создания отдельных торговых стратегий, а также применяться в совместимости с прочими элементными позициями. Данное направление применяется с целью наблюдения за активностью участников рынка даже в пределах небольших по размеру ценовых баров.
кластерный анализ объемов

Кластерный анализ в МТ4 и МТ5

Для получения от торговой деятельности максимальных показателей прибыли, необходимо владеть информацией об определении того, в какое время осуществится переход дельты от умеренной позиции к нормальному значению. Именно в этот временной период и будет совершаться переход из обычного состояния в трендовое.

Пример применения системы: к наиболее простому кластеру современного рынка можно отнести следующую валютную комбинацию — EUR/GPB, GPB/USD. Предположим, что стоимость пары евро и доллар имеет растущую тенденцию, в то время как курс второй пары остается на прежней позиции.

В рамках данной ситуации первая пара (EUR / GPB) будет расти. Данный процесс пребывает под влиянием сильной взаимосвязи валют между собой, поэтому изменение положения одной пары влечет за собой изменение состояния других.

Как можно убедиться из практического положения, перемены в стоимости одно актива могут запросто приводить к изменениям ценовых направлений по цепной реакции. Также могут коснуться изменения и прочих торгуемых инструментов. Традиционно пользователь начинает понимать и осознавать движение тренда, когда он активно развивается.

При входе на рынок в данном случае у торговца есть риск попадания в коррекционную волну. Поэтому для осуществления операций, ведущих к прибыли, необходимо владеть информацией о текущем рыночном положении, чтобы предсказывать будущее состояние. Грамотный анализ кластерного графика позволит сделать это максимально четко и правильно.
кластерный анализ в трейдинге

Выбор индикатора для кластерного анализа

В рамках платформ МТ4 и МТ5 есть возможность проведения кластерного анализа посредством индикатора, который строит графики, беря за основу тиковые данные и цену, которую выбрал участник.

Есть несколько критериев, в рамках которых может быть осуществлена грамотная настройка представленных элементов:

  • секундные временные интервалы;
  • показатели дельты, представленные разницей между куплей/продажей;
  • число тиков, нужных с целью формирования кластера;
  • ценовой диапазон, выраженный в пунктах;
  • общий объемный показатель сделок.

Таким образом, проведение кластерного анализа полезно для осуществления многочисленных сделок в рамках рыночного пространства, ведущих к получению заветной суммы прибыли.

Дельта показывает сведения, полезные для игрока, позволяющие обеспечивать мониторинг текущей ситуации и наращивание объемов прибыли.

Добавить комментарий