Вся правда о системе Martingale на Форекс
Мартингейл, Мартин, мартышка — такими синонимами трейдеры называют одну и ту же систему торговли на валютных рынках. При этом, имеются два лагеря, один из которых одобряет торговлю по данной стратегии, другой относится к ней негативно.
Мы решили сформулировать собственное мнение исходя из положительных и отрицательных моментов стратегии. Итак, обо всем по порядку.
Содержание
Что такое стратегия мартингейла
Это не сколько стратегия, сколько методика открытия и закрытия сделок, основанная на компенсации возможного убытка в будущей сделке. Сразу стоит отметить тот факт, что система Мартингейл на форекс не дает сигналов к открытию/закрытию сделок и должна дополняться инструментами технического анализа или готовыми стратегиями по оценке рынка.
Собственно метод торговли заключается в том, что при получении убытка, следующая сделка открывается удвоенным лотом для компенсации потери прошлой сделки. При этом, прибыль от открытой сделки всегда имеет одинаковый размер.
Частично данной методикой, пусть и неосознанно, пользуются практически все трейдеры, когда в эмоциональном порыве и в желании отыграться они открывают новые позиции с большим лотом для покрытия просадки депозита.
Но, как мы знаем, деньги не терпят эмоционального отношения и чаще всего новые сделки будут убыточны, поскольку от внимания трейдера, застеленного жаждой отыграться скрываются истинные мотивы того или иного рыночного движения.
Особенности работы
Те, кто имеет минимальный опыт в трейдинге знают, что такое трендовые и контртрендовые стратегии. Традиционно принято работать по тренду, покупать на повышениях и продавать на понижениях. Контртрендовая торговля практикуется малой частью трейдеров, которые имеют опыт и достаточные знания в оценке текущего состояния рынка и возможностях прогнозирования его разворота.
Особенность участников рынка СНГ в том, что данная отрасль для нашего человека открылась только лет 20 назад и только последние 10 лет позволяет начать работу с рынками с мизерных по рыночным меркам сумм в 100$, а зачастую и меньше. В 2005 году средним минимальным депозитом по ДЦ в СНГ считалось 5000$, но с развитием интернет технологий мы пришли к тому, что имеем.
Обратите внимание: стратегия мартингейл на форекс является трендовой и должна дополнять торговую систему, которая отслеживает сделки по тренду. Именно в такой ситуации количество открываемых по тренду сделок будет больше, чем в противоположную сторону (например на откатах цены), и убыточные сделки будут гарантированно покрыты вновь открытыми прибыльным сделками с большим лотом.
Суть стратегии
Суть проста, но не стоит забывать о том, что она обязательно должна опираться на торговую систему, которая дает точные сигналы на вход в сделку и точные уровни SL и TP. После открытия сделки, например, объемом в 1 лот ждем результатов. Если сделка положительная, следующую открываем также 1 лотом.
Опытные трейдеры во главу угла при торговле ставят не объем депозита, а риск на каждую сделку. Общепринятый объем не более 2% на сделку и не более 4 одновременно открытых сделок, которые могут завершиться убытком. То есть, если в одной или нескольких сделках SL перенесен в безубыток открытие новой сделки, при условии сигнала от торговой системы допустимо.
Если же первая открытая сделка убыточная, то ожидаем новый сигнал к открытию и входим в рынок объемом в 2 лота. При этом один лот из объема, при условии прибыльности сделки, покрывает прошлый убыток, а второй дает прибыль.
Именно здесь и кроется отрицательное матожидание Martingale, которым постоянно оперируют противники системы. Вторая убыточная сделка приведет к открытию новой 4 лотами, далее 8, 16, 32, 64. Последний объем при адекватном кредитном плече потребует более полумиллиона долларов на счету. Это и приводит очень часто к разорению достаточно прибыльных ранее трейдеров. Череда из нескольких убытков, сжирающая депозит в несколько дней.
Обратите внимание: с открытием множества сайтов и компаний, которые занимаются обучением трейдеров и предлагают различные инструменты для автоматической и полуавтоматической торговли, среди которых отдельное место занимает советник форекс двухсторонний мартингейл с множественными вариациями.
Преимущества трейдинга по Мартингейлу
Использование его удобно при работе внутри дня, максимум, внутри недели, с отслеживанием часовых свечей и построении торговой стратегии на их основе. Для более солидных таймфреймов работа советника противопоказана, тем более такого, который автоматически будет открывать сделки с умножаемым лотом.
Причиной является то, что больший таймфрейм требует большей удаленности SL от цены открытия, поскольку торговый шум выбьет мелкие ордера, даже если потом цена пойдет в нужном направлении.
Для нашей стратегии это не годится, поскольку прибыльность на сделку должна, как минимум покрывать убыток. Поэтому нас интересует торговля только интрадей. Заявленная многими трейдерами убыточность тактики Мартингейла имеет причиной неточность в открытии сделок или малую достоверность сигналов для входа в рынок.
Использовать описываемый принцип сбережения депозита нужно только тогда, когда тестирование ТС на истории и на демо или центовом счету не дает более 4-5 убыточных сделок подряд.
Чаще всего убыточные сделки открытые по тренду являются результатом форс-мажорных обстоятельств, важных новостей с неожиданными результатами или же неправильной торговой системы, которая не отслеживает фигуры продолжения тренда. Значит, нужно ограничить торговлю на новостях, если она выполняется в автоматическом режиме.
Обратите внимание: для торговли вручную нужно понимать особенности новостной торговли и дополнять этими знаниями общую систему торговли.
Мартингейл не подходит для ТС с длинными SL ордерами, рассчитанными на пересиживание проблемных периодов. Такие стратегии (практикуемые Александром Элдером) рассчитаны на длительный период, хотя и используют для входа часовые графики.
Результатом такой сделки станут 100% и более процентов прибыли при риске в 2% и менее, но сроки реализации могут достигать года. При таких условиях нужно иметь большой депозит, чтобы пересидеть без убытка и волнения просадки цены.
ПАММ-управляющие и автоматическая торговля
ПАММ-счета стали для многих настоящей панацеей от нудного изучения рынка и просиживания днями у монитора. Достаточно выгодное вложение средств с относительно малыми рисками и прибыльностью от 60 до 3000% годовых.
Для многих будет новостью, но большая часть управляющих использует Мартингейла для работы своих советников, именно они приносят крупные прибыли. При этом, очень часто советники дополнены сеточными стратегиями, которые по прохождении ценой от открытия, например, 30 пунктов, переносят SL в безубыток и открывают новый ордер в ту же сторону.
Попадание в тренд или в сильное ценовое движение, которое чаще всего бывает безоткатным и позволяет увеличить депозит в разы, особенно если манименеджмент не соблюдается. Итогом такой работы становится быстрый рост депозита, а затем такие же потери, вот только в общей сумме потерь могут быть деньги десятков сторонних трейдеров.
Оценить работу советника не сложно, достаточно определить уроверь прироста депозита на каждую сделку и кривую просадки/роста общего процента по счету для понимания метода, которым работает трейдер. Ручная торговля не открывает сделки минута в минуту круглосуточно и, чаще всего, прибыль фиксируется со сдвигами профитных ордеров и закрывается раньше убыточных стопов.
Тактика Мартингейла в форекс — не самостоятельная система, а дополнение в виде алгоритма управления капиталом для минимизации возможных потерь. Тактика должна опираться на торговую систему, работающую по тренду и принимающую во внимание торговлю внутри дня. Также важно ограничить работы ТС или советника в преддверии важных новостей, или перевести открытие сделок в ручной режим, например, отложенными ордерами в обе стороны от новостей.
Риск на каждую сделку должен быть строго фиксированным, после увеличения отыгрыша до 4 крат от стартового, задайтесь вопросом, результативна ли система вообще и не лучше ли ограничиться сейчас и найти проблему в работе, чем потерять весь депозит в слепой надежде на случай.
